回测问答

窗口决定样本，样本决定结论，方法的第一步不是算，而是选。

训练集只能用来定参数，验收必须换一段没参与过拟合的数据。

数据误差、参数误差、模型误差，混在一起就无从下手。

先看谁的口径更贴近当前问题，再看历史稳定性。